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如果淘宝卖家通过短信进行威胁，这种行为是不合适的，违反了淘宝的交易规则和道德准则。针对这种情况，您可以向淘宝客服投诉，并提供相关证据，例如短信记录等。淘宝会对此进行调查处理。
淘宝对于卖家和买家的投诉都会认真对待，并会采取相应措施来保护消费者的权益，如果卖家被证实存在不当行为，淘宝会采取相应的惩罚措施，包括警告、限制账户权限、冻结账户等，投诉是有可能会成立的。
建议您在遇到这种情况时，及时保存相关证据，如短信记录、聊天记录等，以便在投诉时提供证明，也可以考虑向当地的消费者权益保护机构投诉，以获取更多的帮助和支持。